期权的定价方法概述及利用matlab计算期权价格

• 作者: 冯丽萍
• 来源期刊: 科技与生活
• 学科: 经济
• 关键词: 期权定价 MATLAB B—S模型
• 年，卷（期）: 2010,（17）
• 页码范围: 133
• 页数: 1页
• 分类号: F8

摘要

期权是功能最多、最激动人心的融衍生工具之一。期权定价问题一直是金融数学当中虽复杂的问题之一，简要分绍几种基本的期权定价理论，并利用matlab金融工具箱计算出香港恒生指数期权的价格并与实际价格进行比较，指出可能导致偏差的一些原因。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	冯丽萍	上海电力学院直属数理系	7	7	1.0	2.0