任选期权的定价公式

• 作者: 王海叶
• 来源期刊: 宝鸡文理学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 任选期权 看涨期权 看跌期权
• 年，卷（期）: 2011,（3）
• 页码范围: 18-21
• 分类号: O22
• 字数: 2558字
• 语种: 中文
• DOI: 61-1290/N.20110920.1557.003

摘要

目的 研究任选期权在任意时刻的定价.方法 采用风险中性定价原理.结果 基于标的资产的对数正态分布的假设,推导了股票任选期权在任意时刻的定价公式.结论 应用任选期权定价公式可以确定任选期权在任意时刻的公平价格.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王海叶	宁德师范学院数学系	6	7	2.0	2.0