沪深300股指期货价格发现作用的实证分析

• 作者: 赵蕊
• 来源期刊: 湖南税务高等专科学校学报
• 学科: 经济
• 关键词: 股指期货 价格发现 Granger因果检验 方差分解
• 年，卷（期）: 2011,（2）
• 所属期刊栏目: 经济纵横
• 页码范围: 31-33
• 分类号: F830.9
• 字数: 2820字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-4614.2011.02.010

摘要

运用ADF平稳性检验、Johansen 协整检验、Granger因果检验、VEC模型、方差分解等方法对2010年4月16日至2011年3月3日中国金融期货交易所沪深300股指期货合约的价格发现功能进行研究,结果表明:股指期货价格和股票现货价格之间存在着长期稳定关系.股票现货价格单向引导股指期货价格.股票市场在价格发现功能中处于绝对主导作用,股指期货市场对股票市场的影响比较有限.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵蕊		12	20	3.0	4.0