服从连续扩散过程的脆弱欧式看涨期权股价的风险度量

• 作者: 胡电喜 胡素敏
• 来源期刊: 新乡学院学报：自然科学版
• 学科: 数学
• 关键词: 标的资产 连续扩散过程 期权 VaR CVaR
• 年，卷（期）: 2011,（4）
• 所属期刊栏目: 数学研究
• 页码范围: 303-305,310
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 3538字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-3326.2011.04.006

摘要

在股票价格、公司价值均服从连续扩散过程且公司负债为常数的情形下，给出了标的资产价格服从连续扩散过程的脆弱欧式看涨期权的VaR和CvaR的计算公式。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡素敏	河南城建学院数理系	13	32	3.0	5.0
2	胡电喜	玉溪师范学院商学院	20	37	4.0	5.0