跳-扩散模型下相对收益过程带停时的均值-方差随机控制

• 作者: 刘利敏 肖庆宪
• 来源期刊: 高校应用数学学报A辑
• 学科: 数学
• 关键词: 跳-扩散过程 相对收益过程 停时 识别定理 Riccati方程
• 年，卷（期）: 2011,（4）
• 页码范围: 390-398
• 分类号: O211.6
• 字数: 5169字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-4424.2011.04.002

摘要

针对跳扩散模型下鞅测度不唯一的问题,利用识别定理和Riccati方程研究了跳扩散模型下带停时的均值-方差随机控制问题,得到了相对收益过程最优投资策略的显式解及相应的最优停时,并且给出了在最优停止时间的均值方差有效边界.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	肖庆宪	上海理工大学管理学院	107	667	11.0	21.0
2	刘利敏	上海理工大学管理学院	39	114	5.0	8.0