基于布莱克-斯科尔斯模型的可转换债券定价模式

• 作者: 杨蛟 林昱 王跃
• 来源期刊: 昆明冶金高等专科学校学报
• 学科: 经济
• 关键词: 布莱克-斯科尔斯模型 可转换债券 期权价值
• 年，卷（期）: 2011,（1）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 49-53
• 分类号: F810.5
• 字数: 4264字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-0479.2011.01.012

摘要

可转换债券是公司金融衍生品的一种重要形式,被广泛运用于实际.对可转换债券的价值构成进行了分析,进而作出几点假设,基于布莱克-斯科尔斯期权模型对可转换债券的价值进行估价.选择2组实例进行可转换债券的估价,结果发现估算价值与可转换债券的发行价格相对接近,因此该定价方法对发行价格的计量可以提供参考依据.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王跃	昆明冶金高等专科学校文理学院	20	56	3.0	7.0
2	杨蛟	昆明冶金高等专科学校文理学院	11	5	1.0	1.0
3	林昱	云南财经大学金融学院	3	11	1.0	3.0