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随机利率下附有赎回条款的可转换债券的鞅定价
随机利率下附有赎回条款的可转换债券的鞅定价
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摘要：
从定量的角度分析了随机利率下有赎回条款的可转换债券的价值构成，并在股价服从广义O-U过程的条件下，利用鞅定价方法推导出可转换债券的定价公式．
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随机利率
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文献信息
| 篇名 | 随机利率下附有赎回条款的可转换债券的鞅定价 | ||
| 来源期刊 | 中央民族大学学报：自然科学版 | 学科 | 数学 |
| 关键词 | 可转换债券 随机利率 Ito公式 赎回条款 指数O-U模型 Girsanov定理 | ||
| 年，卷（期） | 2011,（4） | 所属期刊栏目 | 研究生论坛 |
| 研究方向 | 页码范围 | 78-81 | |
| 页数 | 分类号 | F830.9|O211.63 | |
| 字数 | 1890字 | 语种 | 中文 |
| DOI | 10.3969/j.issn.1005-8036.2011.04.016 | ||
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研究主题发展历程
节点文献
可转换债券
随机利率
Ito公式
赎回条款
指数O-U模型
Girsanov定理
研究起点
研究来源
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相关学者/机构
期刊影响力
中央民族大学学报(自然科学版)
主办单位：
中央民族大学
出版周期：
季刊
ISSN：
1005-8036
CN：
11-3499/N
开本：
大16开
出版地：
北京市海淀区中关村南大街27号
邮发代号：
创刊时间：
1992
语种：
chi
出版文献量（篇）
1454
总下载数（次）
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