抵押贷款信用违约互换的定价

• 作者: 吴森 梁进
• 来源期刊: 高校应用数学学报A辑
• 学科: 经济
• 关键词: 抵押贷款 信用违约互换 结构化方法 抵押贷款违约互换 偏微分方程
• 年，卷（期）: 2011,（3）
• 页码范围: 269-278
• 分类号: F830.9
• 字数: 5170字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-4424.2011.03.003

摘要

在结构化方法框架下,用偏微分方程方法,对抵押贷款的信用违约互换进行定价.给出了形式解,并进行数值计算和参数分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	梁进	同济大学数学系	38	103	5.0	9.0
2	吴森	同济大学数学系	1	5	1.0	1.0