基于模糊系数的投资组合优化模型及其实证分析

• 作者: 刘新平 李春泉 金检华
• 来源期刊: 大学数学
• 学科: 经济
• 关键词: 投资组合模型 模糊数 模糊期望收益率 证券市场
• 年，卷（期）: 2011,（6）
• 所属期刊栏目: 专题研究
• 页码范围: 70-76
• 分类号: F830.59
• 字数: 3649字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-1454.2011.06.016

摘要

采用模糊数处理不确定性信息．以模糊期望收益率最大为目标函数，使总的风险不高于给定的模糊数，建立了一种新的模型．在给定的截集下，期望收益率转化为区间数，目标函数转化为对该区间数的下限求最大值．基于模糊数大小的概率比较，从而将模糊优化模型转化为不等式约束下的线性规划模型．利用Matlab编程可解得其最优解．最后通过实例分析，验证该模型的可行性．

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘新平	陕西师范大学数学与信息科学学院	86	534	12.0	18.0
2	金检华	西南石油大学理学院	9	12	2.0	3.0
3	李春泉	西南石油大学理学院	9	13	2.0	3.0