因子结构下的新型多期投资组合选择模型

• 作者: 王艳萍 陈志平 陈玉娜
• 来源期刊: 系统科学与数学
• 学科: 社会科学
• 关键词: 均值-方差 因子模型 因子载荷 多期投资组合
• 年，卷（期）: 2011,（7）
• 页码范围: 824-836
• 分类号: G1
• 字数: 7429字
• 语种: 中文

摘要

首次将因子模型与多期均值-方差模型相结合,建立了单因子结构下的新型多期均值-方差模型,并且利用二次规划方法得到了此模型的解析最优投资策略.为使这一结论具有普适性,又将它推广到了多因子模型情形,并且得到了与单因子模型下类似的结论.最后,通过数值算例验证了本文的理论结果.新模型确定最优投资策略的方法,是一个科学且可操作性强的方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈志平	西安交通大学理学院科学计算与应用软件系	35	298	10.0	16.0
2	王艳萍	太原师范学院经济系	35	119	5.0	10.0
3	陈玉娜	西安交通大学理学院科学计算与应用软件系	2	26	2.0	2.0