最优投资策略下保险公司的最大存活概率

• 作者: 赵守娟 马聪变
• 来源期刊: 新乡学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 几何布朗运动 HJB方程 存活概率 指数分布
• 年，卷（期）: 2011,（1）
• 页码范围: 11-13
• 分类号: O211.6
• 字数: 2877字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-3326.2011.01.005

摘要

在股票价格服从几何布朗运动规律的条件下,研究了保险公司最优投资问题,得到了最优策略下最大存活概率满足的HJB方程,给出了当理赔变量服从指数分布时的最优策略和最大存活概率的表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	马聪变	新乡学院数学系	9	7	2.0	2.0
2	赵守娟	新乡学院数学系	11	6	1.0	2.0