随机利率下的外汇欧式期权定价

• 作者: 吴永红 李琼 金勇
• 来源期刊: 武汉理工大学学报（交通科学与工程版）
• 学科: 经济
• 关键词: 随机利率 期权定价 外汇 债券 鞅
• 年，卷（期）: 2011,（5）
• 页码范围: 1020-1022
• 分类号: F830.9
• 字数: 2386字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3963/j.issn.1006-2823.2011.05.035

摘要

在随机利率情况下,利用鞅方法研究了外汇欧式期权的定价问题,得到了欧式期权(看涨和看跌)价格的解析表达式,及其评价关系.文中考虑了期权的对冲问题及本国和外国利率波动的非零相关性,本国和外国利率波动对汇率波动的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	金勇	武汉理工大学理学院	29	82	5.0	8.0
2	李琼	武汉理工大学理学院	29	63	4.0	7.0
3	吴永红	武汉理工大学理学院	3	12	2.0	3.0