双障碍幂型期权定价公式

• 作者: 孙江洁 杜雪樵
• 来源期刊: 大学数学
• 学科: 数学
• 关键词: 双障碍期权 幂型期权 鞅 停时 买权
• 年，卷（期）: 2011,（3）
• 所属期刊栏目: 专题研究
• 页码范围: 115-119
• 分类号: O211.62
• 字数: 1766字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-1454.2011.03.024

摘要

为了进一步完善障碍期权理论,更好地适应金融市场的需求,本文在完全市场条件下,利用连续时间的双障碍幂型期权买权过程的鞅性和等价鞅测度变换的方法,得到了双障碍幂型期权定价模型的显式解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杜雪樵	合肥工业大学数学学院	55	492	14.0	19.0
2	孙江洁	合肥工业大学数学学院	2	21	2.0	2.0