深圳股市收益率波动分析

• 作者: 卫欣
• 来源期刊: 环球市场信息导报
• 学科: 经济
• 关键词: ARCH模型 波动率 深证成指
• 年，卷（期）: 2011,（8）
• 所属期刊栏目: 金融与财政税务
• 页码范围: 103
• 分类号: F2
• 字数: 127字
• 语种: 中文

摘要

该文以国内外相关文献为依据,以中国深圳股市的数据为基础,并以金融计量经济学为主要研究工具,通过采用深圳股市深证成指每日收盘价数据为样本,对其股市收益率的波动性进行理论分析和经验研究.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	卫欣	贵州大学管理学院	3	1	1.0	1.0