股指水平值与股指收益率波动性之间关系的研究

• 作者: 刘文贤 王国兴
• 来源期刊: 时代金融
• 学科: 经济
• 关键词: TGARCH模型 波动性 水平值 虚拟变量
• 年，卷（期）: sdjr_2011,（5X）
• 页码范围: 144-145
• 页数: 2页
• 分类号: F224

摘要

TGARCH模型能较好地描述了股指收益率序列波动的集聚性和非对称性。但是,该模型并没有考虑股指水平值对收益率波动性产生的影响。本文将上证综合指数分成不同的区段,建立虚拟变量并引入到TGARCH模型,以此来对收益率的波动性特征进行实证分析,并研究股指水平值对波动性的影响。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王国兴	兰州商学院信息工程学院	25	38	3.0	5.0
2	刘文贤	兰州商学院统计学院	3	0	0.0	0.0