基于蒙特·卡罗模拟法的沪深300股指期货VaR值计算

• 作者: 冯利英 娜仁 王志刚
• 来源期刊: 现代计算机：上半月版
• 学科: 经济
• 关键词: 股指期货 沪深300 风险价值(VaR) 蒙特·卡罗模拟
• 年，卷（期）: 2012,（2）
• 页码范围: 3-7
• 页数: 5页
• 分类号: F830.9

摘要

选用蒙特·卡罗模拟法对我国第一只股指期货（沪深300股指期货）的Vail进行估计。根据历史数据，通过分析看出股指期货具有很高的风险，假设在该品种上投资100万元，则在95％置信水平下，持有期一天的做多的VaR值为36．72万元，做空的VaR值为3342万元，当持有期达到十天时，整个投资几乎都是风险价值。因此无论是金融机构还是监管部门，都应该对该品种的投资风险有清醒的认识，完善的风险控制措施。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王志刚	内蒙古财经学院统计系	26	55	5.0	6.0
2	娜仁	内蒙古财经学院统计系	11	14	2.0	3.0
3	冯利英	内蒙古财经学院统计系	41	140	6.0	9.0