分数布朗运动环境下多资产的最大值期权定价

• 作者: 胡华* 马玲
• 来源期刊: 江西师范大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 最大值期权 分数布朗运动 风险中性测度 拟条件数学期望
• 年，卷（期）: 2012,（6）
• 页码范围: 612-614
• 分类号: O211.6|F224.7
• 字数: 3170字
• 语种: 中文

摘要

利用拟条件数学期望理论研究分数布朗运动环境下的期权定价问题,得到相同假设条件下的n维分数布朗运动环境下多种标的资产的最大值期权定价模型,推广了最大值期权模型,使应用更为广泛.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	马玲	宁夏大学数学计算机学院	33	214	7.0	14.0
2	胡华*	宁夏大学数学计算机学院	1	5	1.0	1.0