混合分数布朗运动下一类欧式回望期权定价

• 作者: 杨朝强
• 来源期刊: 山东大学学报：理学版
• 学科: 数学
• 关键词: 混合分数布朗运动 欧式回望期权 It公式 定价模型
• 年，卷（期）: 2012,（9）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 105-109
• 分类号: O211.6|F830.91
• 语种: 中文

摘要

首先利用It公式获得了混合分数布朗运动环境下的价格模型,并确定了回望期权价格所满足的随机微分方程,然后深入研究了欧式浮动履约价的定价模型,最后证明了欧式浮动履约价的看涨回望期权和看跌回望期权定价公式。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨朝强	兰州交通大学数理与软件工程学院	8	15	1.0	3.0