跳扩散过程下带违约风险的可转换债券定价

• 作者: 周圣武 林珊珊
• 来源期刊: 河南师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 跳扩散过程 可转换债券 风险中性定价原理 违约风险
• 年，卷（期）: 2012,（5）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 17-19,37
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6
• 字数: 2258字
• 语种: 中文

摘要

研究了可转换债券的定价问题,可转换债券的价值依赖于股票价格、公司价值和违约风险及赎回和回售等因素.假设股票价格和公司价值都服从跳扩散过程,应用风险中性定价原理和全期望公式,推导出带赎回和回售条款的有违约风险的可转换债券的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周圣武	中国矿业大学理学院	69	325	10.0	15.0
2	林珊珊	中国矿业大学理学院	4	2	1.0	1.0