基于GARCH模型的上证综合指数波动性分析

• 作者: 刘霞
• 来源期刊: 山东纺织经济
• 学科: 经济
• 关键词: ARCH效应 价格指数 波动性
• 年，卷（期）: 2012,（2）
• 所属期刊栏目: 研究探讨
• 页码范围: 19-20
• 分类号: F224|F832.51
• 字数: 1837字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-0968.2012.02.005

摘要

使用GARCH模型对上海证券交易所综合指数2006年7月3日-2011年11月17日的每日收盘价进行数据分析.分析结果表明:我国股市日收益率具有明显的异方差性、波动性、聚集性、持续性和杠杆效应.这表明外部因素对股市的冲击很大,收益率与风险不一定成正比.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘霞	新疆财经大学统计与信息学院	3	15	1.0	3.0