基于GARCH模型的上证指数的VAR研究分析

• 作者: 张能福 赵士玲
• 来源期刊: 科技创业月刊
• 学科: 经济
• 关键词: GARCH类模型 上证指数 风险价值(VAR) 蒙特卡罗模拟
• 年，卷（期）: 2012,（1）
• 所属期刊栏目: 市场纵横
• 页码范围: 28-31
• 分类号: F224.9
• 字数: 5267字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-2272.2012.01.012

摘要

风险管理、风险预测是金融市场最为热门的话题,而风险价值法是最受关注的风险管理方法。针对股票市场波动服从正态分布常规假设的不足和缺陷。选用能很好模拟股市尖峰厚尾特性的GARCH族模型,估计风险价值的主要参数;并选用蒙特卡罗模拟方法计算风险值,以具有股票市场综合特征的上证指数为样本数据进行实证研究,结果显示：该改进提高了蒙特卡罗模拟方法模拟结果的精确程度,使其预测结果更符和实际状况。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张能福	五邑大学管理学院	28	245	7.0	15.0
2	赵士玲		1	2	1.0	1.0