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上证指数收益率波动的实证分析——基于ARCH族模型
波动性
ARCH效应
ARCH族模型
日收益率
利用PSO对上证指数ARCH模型的实证研究
ARCH模型
PSO算法
惯性因子
收缩因子
异方差
ARCH类模型及其在上证指数收益波动中的应用
ARCH类模型
波动聚集性
长记忆性
收益率
TARCH-M模型在上证指数波动率的实证分析
波动性
非对称性
TARCH-M模型
内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 Arch模型对上证指数收益波动性的实证研究
来源期刊 中国商界:上半月 学科 经济
关键词 Arch模型 上市指数收益波动性 股市波动性
年,卷(期) 2012,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 40
页数 1页 分类号 F832.5
字数 语种 中文
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序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 赵雪华 南京大学商学院 1 0 0.0 0.0
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2012(0)
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研究主题发展历程
节点文献
Arch模型
上市指数收益波动性
股市波动性
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
中国商界:上半月
其它
出版文献量(篇)
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