外汇期权定价问题研究文献综述

• 作者: 王平 黄运成
• 来源期刊: 财会通讯：综合（下）
• 学科: 经济
• 关键词: 外汇期权 偏微分方程法 非参数法
• 年，卷（期）: 2013,（5）
• 页码范围: 90-93
• 页数: 4页
• 分类号: F832.5

摘要

外汇理财产品获得迅猛发展，期权问题引起国内外金融学家和数学家的关注。外汇期权定价经过多年的发展已经取得了丰富的理论成果，本文回顾了国内外外汇期权定价方法的发展历程，总结了偏微分方程法、数值法和非参数法的研究现状，并对相关方法的特点进行了分析。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄运成	同济大学经济与管理学院	25	204	7.0	14.0
2	王平	上海立信会计学院会计与财务学院	4	18	2.0	4.0