分数布朗运动环境下一类新型期权定价的鞅分析

• 作者: 包树新 卢树强
• 来源期刊: 合肥工业大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 分数布朗运动 拟鞅 等价鞅测度 期权
• 年，卷（期）: 2013,（7）
• 所属期刊栏目: 管理科学与工程
• 页码范围: 875-878
• 页数: 4页
• 分类号: O211.9
• 字数: 2339字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-5060.2013.07.023

摘要

文章对标的资产价格服从几何分数布朗运动的新型期权进行研究,系统论述分数布朗运动环境下期权拟鞅定价理论,利用等价鞅测度理论,求出了新型期权的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	卢树强	大庆师范学院数学科学学院	13	17	2.0	3.0
2	包树新	大庆师范学院数学科学学院	17	22	2.0	2.0