混合分数布朗运动环境下一类变形后幂期权定价的鞅分析

• 作者: 包树新 展丙军 贾连广 金天坤
• 来源期刊: 高师理科学刊
• 学科: 数学
• 关键词: 混合分数布朗运动 幂期权 等价鞅测度
• 年，卷（期）: 2013,（4）
• 页码范围: 6-8
• 页数: 3页
• 分类号: O211.9
• 字数: 2207字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-9831.2013.04.003

摘要

利用混合分数布朗运动替代标准布朗运动，对标的资产价格服从混合分数布朗运动的一类变形后的幂期权进行研究。利用等价鞅测度理论，给出了这类期权的定价公式。丰富了现有期权内容，使之更具有可操作性。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	金天坤	大庆师范学院数学科学学院	17	10	2.0	3.0
2	展丙军	大庆师范学院数学科学学院	27	52	4.0	6.0
3	包树新	大庆师范学院数学科学学院	17	22	2.0	2.0
4	贾连广	大庆师范学院数学科学学院	9	7	1.0	2.0