股价和执行价受双分数布朗运动驱动期权定价

• 作者: 赵巍
• 来源期刊: 哈尔滨商业大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 双分数布朗运动 拟条件数学期望 拟鞅定价 双分数Black-Scholes模型
• 年，卷（期）: 2017,（3）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 347-349,384
• 页数: 4页
• 分类号: O177
• 字数: 2861字
• 语种: 中文

摘要

双分数布朗运动能满足分形特征,同时在一定条件下能够满足半鞅,已替代分数布朗运动成为数理金融研究中更为合适的工具.在双分数布朗运动假定下,基于拟鞅定价思路给出了双分数Black-Scholes定价模型的解析解;在此基础上,着重讨论了股价和执行价共同受双分数布朗运动驱动的期权定价模型,使分数布朗运动和标准布朗运动驱动的定价模型都成为其特例.本研究方法对求解各类扩展的布朗运动族驱动的定价模型都具有借鉴价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵巍	淮海工学院商学院	44	92	6.0	7.0