基于Copula的交换期权定价

• 作者: 向昌莲 王亮
• 来源期刊: 商
• 关键词: Copula函数 交换期权 风险中性估值原理
• 年，卷（期）: 2013,（13）
• 所属期刊栏目: 前沿探索
• 页码范围: 376
• 页数: 1页
• 字数: 2485字
• 语种: 中文

摘要

本文探讨了Copula函数在多维资产期权定价中的运用,并具体地将Copula函数运用在交换期权定价,给出了此类期权的的定价模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	向昌莲		1	1	1.0	1.0
2	王亮		1	1	1.0	1.0