基于CAPM模型的个股收益率预测研究

• 作者: 唐冕 韩浩
• 来源期刊: 商
• 关键词: CAPM模型 贝塔值 (β) 预期收益率
• 年，卷（期）: 2013,（24）
• 所属期刊栏目: 财经纵览 -- 财政金融
• 页码范围: 185-185
• 页数: 1页
• 字数: 1507字
• 语种: 中文

摘要

资本资产定价模型（ CAPM模型）是在投资组合理论基础上形成发展起来的，主要研究证券资产的预期收益率与风险之间的关系：一个资产的预期收益率与该资产所面临的风险之间存在一个度量尺度-即贝塔值（β）。本文通过估算5只不同行业股票的贝塔值并对个股的收益率做相应的预测来检验在中国股票市场通过 CAPM模型预测标的股票的预期收益率与标的股票的实际收益率是否相契合。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	韩浩		1	0	0.0	0.0
2	唐冕	四川师范大学经济与管理学院	1	0	0.0	0.0