ARIMA模型对沪深300股价指数的实证分析

• 作者: 熊涛 申世昌
• 来源期刊: 宝鸡文理学院学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 时间序列分析 ARIMA 股价预测
• 年，卷（期）: 2014,（2）
• 页码范围: 22-25
• 页数: 4页
• 分类号: F224.7
• 字数: 2074字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13467/j.cnki.jbuns.2014.02.006

摘要

目的 从股价的历史走势中找出变化规律,寻找模型为投资者提供决策参考.方法 依据2011年沪深300股价指数的数据,运用Eviews 6.0,建立ARIMA模型.结果 建立了MA(1)模型,模型拟合效果较好,预测值接近实际值.结论 模型具有较好的预测效果和现实意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	申世昌	青海民族大学数学与统计学院	34	47	4.0	5.0
2	熊涛	青海民族大学数学与统计学院	4	6	1.0	2.0