动态VaR约束下Stein-Stein波动的保险最优决策

• 作者: 刘宣会 孙宗岐
• 来源期刊: 湖北大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 动态VaR约束 Stein-Stein波动率 破产概率 投资策略 随机Lagrange函数 K-T点
• 年，卷（期）: 2014,（6）
• 所属期刊栏目: 基础数学与应用数学
• 页码范围: 537-542
• 页数: 6页
• 分类号: O211.63
• 字数: 5293字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-2375.2014.06.011

摘要

考虑受动态VaR约束的具有随机Stein-Stein波动率的保险公司最优投资策略问题,假定保险公司盈余服从扩散过程,在最小化保险公司破产概率准则下,使用动态规划原理建立受动态VaR约束的保险公司最优投资组合选择模型,通过求解HJB方程得到最优投资决策和最小破产概率的显示解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘宣会	西安工程大学理学院	45	139	6.0	9.0
2	孙宗岐	西安思源学院高数教研室	17	23	2.0	4.0