我国黄金最优套期保值比率的实证研究

• 作者: 周心怡 牟粼琳 王刚 白翔宇
• 来源期刊: 特区经济
• 关键词: 最优套期保值比率 ECM模型 ECM-D-BGARCH模型 套保周期 套期保值效果
• 年，卷（期）: 2014,（7）
• 所属期刊栏目: 财金之窗
• 页码范围: 115-116
• 页数: 2页
• 语种: 中文

摘要

黄金是一种特殊的商品,由于其商品和金融的双重属性,黄金的价格波动不断.黄金的套期保值无疑会降低黄金价格波动风险,而选择恰当的套期保值方法,更能提高套期保值效率.本文以OLS模型、ECM模型BEKK-GARCH为原模型,并考虑多元ECM-D-BGARCH模型,估计黄金时变的动态套期保值比率.本文还对三种模型的套期保值效果进行比较,得出了黄金的动态套保效果优于静态套保效果的结论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王刚		84	348	9.0	15.0
2	白翔宇		2	0	0.0	0.0
3	牟粼琳		2	4	1.0	2.0
4	周心怡		3	3	1.0	1.0