沪深300股指期货与标准普尔500指数收益率的联动性研究——基于GARCH模型的实证分析

• 作者: 徐照宜 李映潼 欧阳周欣
• 来源期刊: 金融经济（理论版）
• 关键词: 沪深300股指期货 标准普尔500指数 Granger因果检验
• 年，卷（期）: 2014,（6）
• 所属期刊栏目: 理论探讨
• 页码范围: 108-111
• 页数: 4页
• 字数: 4229字
• 语种: 中文

摘要

本文选取沪深300股指期货和标准普尔500指数自2005年4月11日至2012年12月31日总共1823个日收益率数据,采用皮尔逊线性相关检验和Spearman秩相关检验验证两只股指的相关性,并利用Granger检验来验证两只股指之间的因果关系,通过研究中美股市收益率序列波动的特征,对于我国预测和防范金融风险,保持股票市场的持续、稳定和健康发展具有一定的理论和现实意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐照宜	湖南大学金融与统计学院	7	21	3.0	4.0
2	李映潼		1	3	1.0	1.0
3	欧阳周欣	湖南大学金融与统计学院	1	3	1.0	1.0