沪深300指数对现货股指波动性影响的实证分析

• 作者: 王晓宇
• 来源期刊: 商
• 关键词: 沪深300指数 股指期货 现货指数 波动影响 实证分析
• 年，卷（期）: 2014,（4）
• 所属期刊栏目: 财经纵览 -- 财政金融
• 页码范围: 128-129
• 页数: 2页
• 字数: 3391字
• 语种: 中文

摘要

本文选取沪深300指数期货推出前后的两个区间进行分析，观察现货标的指数的波动情况，分析其对现货标的指数的影响。采用沪深300指数的日收益率建立广义自回归条件异方差模型，对模型进行参数估计，得出如下结论：沪深300指数期货推出后，增大了现货市场的信息量，但减慢了信息传递速度；增大了现货市场的波动率。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王晓宇	南京财经大学金融学院	1	1	1.0	1.0