基于GARCH 模型的上证综合指数收益率波动的实证研究

• 作者: 江伟
• 来源期刊: 时代金融（中旬）
• 关键词: GARCH模型 收益率 上证综合指数
• 年，卷（期）: 2014,（6）
• 所属期刊栏目: 证券市场
• 页码范围: 179-181
• 页数: 3页
• 字数: 3115字
• 语种: 中文

摘要

文章选取上证综合指数2012年1月4日至2012年12月31日的日收盘数据为研究对象，针对其收益率序列，运用GARCH模型对上证综合指数进行拟合和检验。分析结果表明，上证综合指数收益率序列具有明显的异方差性、波动性和持续性，同时上证综指有较高的风险溢价现象。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	江伟		13	9	2.0	2.0