时间分数阶期权定价模型的一类有效差分方法

• 作者: 吴立飞 张雪 杨晓忠
• 来源期刊: 高校应用数学学报A辑
• 学科: 数学
• 关键词: 时间分数阶期权定价模型 显-隐格式 稳定性 收敛性 数值试验
• 年，卷（期）: 2015,（2）
• 页码范围: 234-244
• 页数: 11页
• 分类号: O241.8
• 字数: 5782字
• 语种: 中文

摘要

时间分数阶期权定价模型(时间分数阶Black-Scholes方程)数值解法的研究具有重要的理论意义和实际应用价值。对时间分数阶Black-Scholes方程构造了显-隐格式和隐-显差分格式，讨论了两类格式解的存在唯一性，稳定性和收敛性。理论分析证实，显-隐格式和隐-显格式均为无条件稳定和收敛的，两种格式具有相同的计算量。数值试验表明：显-隐和隐-显格式的计算精度与经典Crank-Nicolson(C-N)格式的计算精度相当，其计算效率(计算时间)比C-N格式提高30%。数值试验验证了理论分析，表明本文的显-隐和隐-显差分方法对求解时间分数阶期权定价模型是高效的，证实了时间分数阶Black-Scholes方程更符合实际金融市场。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨晓忠	华北电力大学数理学院	40	196	8.0	13.0
2	吴立飞	华北电力大学数理学院	9	13	3.0	3.0
3	张雪	华北电力大学数理学院	5	8	2.0	2.0