风险价值 VaR及实证研究

• 作者: 曹怀火 李海燕 潘雪艳
• 来源期刊: 安庆师范学院学报（自然科学版）
• 学科: 社会科学
• 关键词: 市场风险 VaR ES 历史模拟法 蒙特卡罗模拟法 方差-协方差法
• 年，卷（期）: 2015,（1）
• 所属期刊栏目: 理论与应用研究
• 页码范围: 23-26
• 页数: 4页
• 分类号: C812
• 字数: 3919字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13757/j.cnki.cn34-1150/n.2015.01.007

摘要

随着经济一体化的深入，风险管理受到各个国家和地区越来越多的重视。本文主要讨论了风险管理中的市场风险度量的方法，具体介绍了基于投资组合的收益（或损失）函数的分布函数提出的风险值（ VaR）和期望损失（ ES）这两种度量方法，它们是目前使用得最广的市场风险度量方法。文中比较了这两种方法的优缺点，给出了各种不同计算VaR和ES的方法，同时也对各种方法进行了对比讨论，给出了一个基于中国上证沪深指数在1999—2013年的日收益率序列的一个实证研究。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李海燕	池州学院数学与计算机科学系	7	9	2.0	2.0
2	曹怀火	池州学院数学与计算机科学系	16	32	3.0	5.0
3	潘雪艳	安徽师范大学数学计算机科学学院	10	29	3.0	5.0