一个黄金市场动态最优套期保值比率模型

• 作者: 杨诚
• 来源期刊: 时代金融
• 学科: 经济
• 关键词: 黄金市场 套期保值 比率 模型 动态
• 年，卷（期）: 2015,（8X）
• 页码范围: 197-198
• 页数: 2页
• 分类号: F224

摘要

众所周知,套期保值的目的在于最大限度规避市场风险,而套期保值比率的确定是其中重中之重。本文回顾了最优套期保值比率理论的发展历程,并指出了传统方法的弊端,针对黄金市场进行了基于M-Copula、GJR、Va R理论构建动态套期保值比率模型的分析。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨诚		3	0	0.0	0.0