上证指数的星期效应研究--基于ARMA-GARCH模型

• 作者: 张力
• 来源期刊: 中外企业家
• 学科: 经济
• 关键词: 星期效应 ARMA-GARCH模型
• 年，卷（期）: 2015,（22）
• 所属期刊栏目: 【管理世界】Management World
• 页码范围: 66-68
• 页数: 3页
• 分类号: F830.593
• 字数: 3386字
• 语种: 中文

摘要

2015年4月沪市单日成交突破万亿元，沪深股市成为世界第二大股市市场，股市的收益与星期之间是否存在星期效应？本论文分为两部分，一部分是近十年的星期效应，利用ARMA-GARCH模型研究，第二部分是研究近两年的星期效应，利用的ARMA模型研究。通过统计与模型得出结论：星期效应正在改变，可能以后的星期效应会变得不显著性，甚至消失，说明我国的市场有效性正在增强。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张力	中南财经政法大学金融学院	6	9	2.0	3.0