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我国沪深300指数期货最优套期保值比率研究
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摘要：
本文以沪深300指数期货中的IF1509合约为例,运用OLS模型与GARCH模型,对沪深300指数与股指期货合约IF1509进行套期保值,测算出最优套期保值比率。
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文献信息
| 篇名 | 我国沪深300指数期货最优套期保值比率研究 | ||
| 来源期刊 | 时代金融 | 学科 | 经济 |
| 关键词 | 最优套期保值比率 沪深300指数 OLS GARCH | ||
| 年，卷（期） | sdjr_2015,（33） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 152-154 | |
| 页数 | 3页 | 分类号 | F724.5 |
| 字数 | 语种 | ||
| DOI | |||
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沪深300指数
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时代金融
主办单位：
《时代金融》杂志社
出版周期：
旬刊
ISSN：
1672-8661
CN：
53-1195/F
开本：
大16开
出版地：
昆明市正义路69号
邮发代号：
64-70
创刊时间：
1980
语种：
chi
出版文献量（篇）
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