深证综指399106指数收益率波动分析

• 作者: 余欣媛
• 来源期刊: 商
• 关键词: ARCH效应 深证综指 条件异方差
• 年，卷（期）: 2015,（18）
• 所属期刊栏目: 财经纵览 -- 财政金融
• 页码范围: 208-208
• 页数: 1页
• 字数: 1007字
• 语种: 中文

摘要

文章应用GARCH模型分析深证综指收益率波动的变化特征。结果显示：深证综指收益率存在较强的条件异方差，而GARCH模型能较好的消除条件异方差。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	余欣媛		6	21	2.0	4.0