CVaR度量在极值理论中的应用

• 作者: 姚竟 李永明
• 来源期刊: 理论数学
• 学科: 经济
• 关键词: 极值理论 VAR CVAR
• 年，卷（期）: 2016,（2）
• 页码范围: 95-102
• 页数: 8页
• 分类号: F2

摘要

近半个世纪以来,随着经济的全球化和多元化,金融风险的度量逐渐受到金融界以及经济学者的关注。90年代后,新型风险管理工具VaR(在险价值)测量方法逐步发展起来,以它能够科学、准确、综合的度量风险值而倍受国际金融界的青睐。但在极端事件发生期,VaR的度量准确性不如CVaR(条件在险价值)。本文意在研究CVaR度量在极值理论上的应用。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李永明	上饶师范学院数学系	72	179	7.0	10.0
2	姚竟		4	8	1.0	2.0