基于随机波动率的美式期权定价

• 作者: 李建辉
• 来源期刊: 佳木斯大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 美式期权 波动率 有限差分方法 GARCH模型
• 年，卷（期）: 2016,（1）
• 页码范围: 157-160
• 页数: 4页
• 分类号: O211.9
• 字数: 2420字
• 语种: 中文

摘要

美式期权是一种重要的金融衍生工具,期权定价问题是金融数学与金融工程研究的前沿与热点问题之一.本文考虑了标的股票波动卒的随时间的变化,在传统的B-S模型的基础上建立带有随机波动率的美式期权定价模型.使用GJR-GARCH模型刻画波动率的变化过程,并以真实的资产价格历史数据代入模型进行波动率预测;采用有限差分方法求解随机波动率下的期权价格方程,得到美式看涨期权的数值解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李建辉	西京学院应用统计与理学系	10	12	2.0	3.0