基于Copula理论的上证指数与上证基金的相依性实证分析

• 作者: 刘倩 张笑冰
• 来源期刊: 数学的实践与认识
• 关键词: Copula函数 核估计 秩相关系数 尾部相关 欧氏距离
• 年，卷（期）: 2016,（20）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 10-17
• 语种: 中文

摘要

选取上证指数、上证基金的日收益率数据,根据Sklar提出的Copula理论,刻画随机变量间相关性的信息,用于描述金融市场间的相关模式.首先针对二维变量,通过比较参数法与非参数法拟合的优度来确定边缘分布,从而选择合适的Copula函数来刻画二者之间的相关性,最后对模型进行评价.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘倩	中国人民大学财政金融学院	33	135	8.0	10.0
2	张笑冰	北方工业大学理学院	1	2	1.0	1.0