Knight不确定环境下Lévy市场中的期权定价

• 作者: 张勇 王向荣 黄虹
• 来源期刊: 数学的实践与认识
• 关键词: Knight不确定性 Lévy过程 Lévy-Laplace指数 期权定价
• 年，卷（期）: 2016,（20）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 87-92
• 语种: 中文

摘要

研究了Knight不确定环境下的Lévy型金融市场.假设标的股票价格服从Lévy过程,借助Lévy-Laplace指数建立了欧式期权的动态定价模型,得到了定价区间,并针对Léy纯跳过程给出了模型的显示解.最后,利用数值分析方法,研究了Knight不确定性参数对欧式看涨期权定价区间的重要影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王向荣	山东科技大学数学与系统科学学院	54	281	9.0	14.0
2	张勇	山东科技大学数学与系统科学学院	13	67	4.0	7.0
3	黄虹	山东科技大学信息科学与工程学院	8	26	2.0	5.0