基于GARCH模型对基金指数收益率波动性的实证研究

• 作者: 龙夕左
• 来源期刊: 财讯
• 年，卷（期）: 2016,（19）
• 所属期刊栏目: 金融天地
• 页码范围: 51-52
• 页数: 2页
• 字数: 2910字
• 语种: 中文

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	龙夕左	西南财经大学中国金融研究中心	5	5	1.0	2.0