一类带投资和副索赔的二维时依风险模型破产概率的渐近估计

• 作者: 倪佳林 傅可昂 李会杰
• 来源期刊: 高校应用数学学报A辑
• 学科: 数学
• 关键词: 二维风险模型 投资回报 副索赔 一致变尾 破产概率
• 年，卷（期）: 2017,（3）
• 页码范围: 283-294
• 页数: 12页
• 分类号: O211.4
• 字数: 6812字
• 语种: 中文

摘要

考虑一类二维风险模型,其中两个保险公司共同承担所有的索赔,且每个(主)索赔都会引起一个副索赔.假定两个保险公司均将其资产投资到金融市场中,其投资回报服从几何Lévy过程.在索赔分布属于C族以及索赔额与索赔到达时间间隔具有某种相依结构的条件下,对该二维风险模型盈余过程的有限时破产概率进行渐近估计.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	傅可昂	浙江工商大学统计与数学学院	16	15	2.0	2.0
2	李会杰	浙江工商大学统计与数学学院	2	3	1.0	1.0
3	倪佳林	浙江工商大学统计与数学学院	2	4	2.0	2.0