汇率服从跳扩散过程的外汇期权定价

• 作者: 孙丽男 王永娟
• 来源期刊: 哈尔滨师范大学自然科学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 分形跳—扩散 外汇期权 汇率 保险精算定价
• 年，卷（期）: 2017,（1）
• 页码范围: 22-24
• 页数: 3页
• 分类号: F830.92
• 字数: 1586字
• 语种: 中文

摘要

在汇率过程为分形跳—扩散过程,执行价格为常数的条件下,构造出汇率函数受分形B rown运动和跳—扩散过程共同作用的模型,得到了执行价格为常数的外汇期权的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙丽男		31	44	3.0	4.0
2	王永娟		9	7	1.0	2.0