基于Black-Scholes模型的期权定价

• 作者: 徐晓芳
• 来源期刊: 洛阳理工学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: Black-Scholes 现金看涨期权 资产看涨期权 欧式看涨期权
• 年，卷（期）: 2018,（3）
• 所属期刊栏目: 计算机与数理
• 页码范围: 87-90
• 页数: 4页
• 分类号: O29
• 字数: 2807字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-5043.2018.03.017

摘要

Black-Scholes模型在金融领域具有十分重要的地位.在研究期权定价时,采用构造Black-Scholes模型的微分方程的方式会使过程变得简单易行.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐晓芳	山东科技大学数学与系统科学学院	4	2	1.0	1.0