赋权分数布朗运动驱动的混合期权定价模型

• 作者: 周芷薇 朱凤鸣 李芹影 杜姗姗 王浩
• 来源期刊: 安徽电子信息职业技术学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 赋权分数布朗运动 混合期权 保险精算
• 年，卷（期）: 2018,（6）
• 所属期刊栏目: 理论研究
• 页码范围: 71-74
• 页数: 4页
• 分类号: F224
• 字数: 2045字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-802X.2018.06.018

摘要

研究了赋权分数布朗运动环境下的混合交换期权定价问题.在标的资产服从几何赋权分数布朗运动的情况下,利用保险精算的方法推导出了混合期权的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李芹影	蚌埠学院理学院	4	0	0.0	0.0
2	杜姗姗	蚌埠学院理学院	1	0	0.0	0.0
3	朱凤鸣	蚌埠学院理学院	1	0	0.0	0.0
4	王浩	蚌埠学院理学院	1	0	0.0	0.0
5	周芷薇	蚌埠学院理学院	1	0	0.0	0.0