Black-Scholes模型推导及应用

• 作者: 徐欣怡
• 来源期刊: 洛阳理工学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 期权定价 Black-Scholes 债券
• 年，卷（期）: 2018,（4）
• 所属期刊栏目: 计算机与数理
• 页码范围: 91-93
• 页数: 3页
• 分类号: O29
• 字数: 1205字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-5043.2018.04.018

摘要

期权定价模型的理论基础来自对冲证券组合,而其本质是无套利定价.金融活动参与者可以通过调整期权与股票组合从而在无风险利率的基础上获取最大均衡收益.Black-Scholes期权定价模型思想与无套利定价理论相似,即在没有投入的情况下,无法得到收益,而在有所投入的情况下,就会得到与风险系数成正比的回报率.本文通过对Black-Scholes模型的推导,验证该定价模型的本质即为无套利定价.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐欣怡	山东科技大学数学与系统科学学院	1	0	0.0	0.0